近年来单月最大涨幅!量化CTA再上台阶!最新十强榜揭晓!

9月底在多种重磅利好政策的发布后,市场波动率快速放大,期货市场进一步向上反弹,部分与经济、地产强相关的商品品种获得了较大支撑,推动商品市场整体上行。股指期货方面,因市场乐观情绪影响大幅升水,部分股指期货甚至出现连续涨停的情况。

这种乐观的市场环境为CTA策略产品带来不少机会。 根据私募排排网数据,有业绩显示的 261只量化CTA产品中,有154只产品净值在9月底创出新高,占比高达59%,以下为154只创新高的量化CTA产品中今年来收益前30名单,供投资者参考。

从产品业绩来看,261只有业绩显示的量化CTA产品,1-9月收益均值为12.27%,收益中位数为8.61%。对比1-8月来看,收益均值大涨5.64%。 另外值得关注的是,量化 CTA策略指数9月份涨幅为3.54%,位居近三年单月涨幅首位。

为了给予投资者更有价值的信息,本文将分别按50亿以上、20-50亿、10-20亿、5-10亿、0-5亿规模私募,分别筛选前三季度收益前10产品供投资者参考。

50亿以上:孙林、谢冬、陈斌三大私募创始人位居前三!

50亿以上规模私募旗下量化CTA产品前三季度收益均值为8.85%,前10上榜门槛为%,相比1-8月数据,收益均值及上榜门槛均实现上涨,位居前三的产品依然是来自量派投资、洛书投资、千象资产,但或因9月份底的高波动,排名出现部分洗牌。

量派投资孙林管理的 “量派CTA七号C类份额”1-9月收益为 ,而1-8月为收益%,该产品于9月份大涨超%,一举夺得50亿规模私募以上量化CTA策略产品榜冠军。量派投资两位创始人孙林、余航均有丰富的海外知名量化机构从业经历,公司约90%的投研成员毕业于美国常青藤、英国G5、清北复交等海内外知名高校。

洛书投资谢冬管理的 “洛书瑞盈建兴”1-9月收益为 ,位居第二。 谢冬是洛书投资的创始人,他曾担任高盛量化分析师、法国兴业银行自营交易员和SAC Capital Advisor投资经理,拥有超过10年的国内外量化投资经验。

千象资产陈斌管理的 “千象灵活配置精选9号”1-9月收益为 ,位居第三。 陈斌同样作为千象资产的创始人,根据私募排排网数据,旗下有产品业绩显示的13只产品今年来收益均值为%,另外他管理的“千象15期”同样表现亮眼,今年来收益为%。

20-50亿:明湾资产夺冠!宏锡基金、千衍私募霸榜!

私募排排网数据显示,20-50亿规模私募旗下产品1-9月收益均值为13.12%,收益前10门槛为%。位居前三的产品分别来自明湾资产、宏锡基金、千衍私募。

明湾资产的张昆管理的 “明湾南昆量化1号” 1-9月收益 ,继续位列第一。 基金经理于张昆2008 年就开始从事大宗商品期货交易,迄今拥有十四年的商品期货、金融期货交易经验,擅长CTA 量化交易对冲策略以及趋势追踪策略。

宏锡基金刘锡斌管理的 “宏锡量化CTA32号”异军突起,以 的收益位居第二 。刘锡斌具有10年以上的量化CTA策略研究、交易和风控经验,作为宏锡基金的创始人,旗下有业绩显示的13只产品1-9月收益均值高达%。

另外千衍私募庞珏嗣管理的 “千衍九凌1号B类份额”1-9月以 的收益位居第三。 千衍私募专注量化投资领域,以中低频股票量化以及期货CTA策略为主。基金经理庞珏嗣深耕量化CTA领域十余年,投资风格偏谨慎稳健,实盘业绩常年处于业内较高水平,目前任职千衍CTA研究总监。

10-20亿:华睿千和旗下产品夺冠!

10-20亿规模私募旗下量化CTA产品1-9月收益均值为5.55%,前10产品上榜门槛为%。相比1-8月份榜单来看,前10排名出现大洗牌,位居前三的产品分别来自华睿千和、尊和资产、文谛资产。

华睿千和李子睿管理的 “华睿千和深蓝量化1号”1-9月以 的收益大幅领跑 。该产品2022年底,运行于2023年初,成立以来收益高达%,值得注意的是,仅一年多时间,该产品已累计分红5次。

基金经理李子睿是天津大学MBA金融工程专业,具有8年华为研发工作经验,长期从事量化投资研究,自主研 发量化交易平台。曾荣获第29届ACM程序设计竞赛北京赛区第11名、2017年IBM PowerAI人工智能编程大赛第三季优秀奖、第九届全国期货实盘交易大赛程序化组鼓励奖等诸多奖项。

尊和资产刘连池、付嘉管理的 “尊和百瑞吉1号”1-9月收益为 ,位居第二。 公司创始合伙人均有理学或工学博士学位,拥有多年的科研经验、杰出的科研成果和产业化的技术实力。公司建立了成熟独特的数量化投资体系,凭借现代金融学理论和先进科学方法为基础,以科学严谨的态度为投资者追求长期稳定的收益回报。

5-10亿:福汇资本、弘源泰平、旭诺资产位居前三!

5-10亿规模私募旗下量化CTA产品1-9月收益均值为14.24%,前10产品上榜门槛为%,位列前三产品分别来自福汇资本、弘源泰平、旭诺资产,值得关注的是,位居前三的产品收益在9月份均大涨超%。

位居首位的是福汇资本陈光城、蔡耀华管理的“福汇宸希量化进取一号C类份额”,1-9月份收益高达%,对比8月底业绩来看,该产品收益9月份大涨%。福汇资本核心团队均来自国内知名券商、基金领域,平均从业经历超15年。

另外弘源泰平孙剑管理的“弘源多元化CTA进取型2号B类份额”1-9月份收益高达%、位居第二,9月份收益大涨%,旭诺资产罗晨管理的“旭诺CTA三号”1-9月份收益高达%,位居第三,9月份收益大涨%。

0-5亿:朴时投资、七禾聚资产、华澄私募继续霸榜前三!

私募排排网数据显示,0-5亿规模私募旗下量化CTA共有129只,1-9月份收益均值为14.25%,其中前10产品收益门槛为%。朴时投资、七禾聚资产、华澄私募旗下产品继续位列前三,但产品收益均较大幅增长。

朴时投资周楠傑管理的“朴时CTA二号”1-9月份收益为%,对比1-8月份来看,该产品收益大涨%。周楠傑本科、硕士均毕业于英国剑桥大学,10余年来聚焦股指期货策略,建立了自成一体的系统化绝对收益资金管理体系。

周楠傑曾在做客私募排排网路演时表示:“策略的生命力来自于对市场底层逻辑的探析,因此我们(朴时投资)把市场底层逻辑的探析作为投资研究的重中之重,通过跟踪分析市场波动特性,寻找市场行为背后的底层逻辑,而不纯粹依赖数据的统计与挖掘”。

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